PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с QUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BIBL tracks the Inspire 100 Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.44%/yr vs 10.98%/yr for QUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.19%.

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

QUS

1 день
-1.27%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.41%
1 год
17.44%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.19%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%4.82%

Correlation

The correlation between BIBL and QUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between BIBL and QUS shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и QUS

Секторы
BIBL
QUS

Технологии

30.1%
26.3%

Промышленность

26.8%
8.6%

Недвижимость

14.7%
1.4%

Финансовые услуги

8.3%
14.6%

Энергетика

6.9%
4.6%

Здравоохранение

4.3%
13.4%

Сырьевые материалы

4.2%
2.3%

Коммунальные услуги

3.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Технологии

BIBL
30.1%
QUS
26.3%

Промышленность

BIBL
26.8%
QUS
8.6%

Недвижимость

BIBL
14.7%
QUS
1.4%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
QUS
14.6%

Энергетика

BIBL
6.9%
QUS
4.6%

Здравоохранение

BIBL
4.3%
QUS
13.4%

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
QUS
3.6%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
QUS
9.2%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
QUS
5.8%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

QUS
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

BIBL vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.90

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.72

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.56

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

11.39

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.90

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BIBL и QUS

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-33.78%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.85%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-13.94%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-22.30%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.27%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.70%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.54%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и QUS

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.31%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

6.82%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

9.21%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

14.33%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.43%

+4.67%

Сравнение комиссий BIBL и QUS

BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и QUS

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and QUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.71%) compared to QUS (2.31%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, QUS leads with 10.98% vs 9.44% for BIBL. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 10.98% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.98% for BIBL.

BIBL tracks Inspire 100 Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Inspire and State Street. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.15% for QUS.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор