PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с PBUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BIBL tracks the Inspire 100 Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.44%/yr vs 12.95%/yr for PBUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 8.26%.

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-2.74%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.85%
1 год
25.20%
3 года*
21.53%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.26%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%3.96%

Correlation

The correlation between BIBL and PBUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between BIBL and PBUS shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и PBUS

Секторы
BIBL
PBUS

Технологии

30.1%
35.4%

Промышленность

26.8%
8.6%

Недвижимость

14.7%
1.9%

Финансовые услуги

8.3%
11.6%

Энергетика

6.9%
3.6%

Здравоохранение

4.3%
8.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

3.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Технологии

BIBL
30.1%
PBUS
35.4%

Промышленность

BIBL
26.8%
PBUS
8.6%

Недвижимость

BIBL
14.7%
PBUS
1.9%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
PBUS
11.6%

Энергетика

BIBL
6.9%
PBUS
3.6%

Здравоохранение

BIBL
4.3%
PBUS
8.6%

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
PBUS
2.3%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
PBUS
4.8%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
PBUS
10.1%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

PBUS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

BIBL vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.05

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.76

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.81

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

12.64

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BIBL и PBUS

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-33.15%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.02%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-19.07%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-25.40%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.94%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.13%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и PBUS

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.91%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.57%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.39%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.08%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.35%

+1.75%

Сравнение комиссий BIBL и PBUS

BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и PBUS

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PBUS в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.00%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and PBUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.71%) compared to PBUS (3.91%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.95% vs 9.44% for BIBL. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.95% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

PBUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for BIBL.

BIBL tracks Inspire 100 Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.04% for PBUS.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор