PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с ISMD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 10.80%/yr vs 8.68%/yr for ISMD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIBL показывает доходность 27.80%, а ISMD немного ниже – 27.33%.

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

ISMD

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
27.33%
6 месяцев
24.62%
1 год
41.49%
3 года*
17.77%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		27.33%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%3.12%

Correlation

The correlation between BIBL and ISMD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between BIBL and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIBL и ISMD

Секторы
BIBL
ISMD

Технологии

31.9%
17.6%

Промышленность

27.2%
16.7%

Недвижимость

13.7%
8.1%

Финансовые услуги

8.5%
15.0%

Энергетика

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

4.3%
4.8%

Здравоохранение

4.1%
10.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Технологии

BIBL
31.9%
ISMD
17.6%

Промышленность

BIBL
27.2%
ISMD
16.7%

Недвижимость

BIBL
13.7%
ISMD
8.1%

Финансовые услуги

BIBL
8.5%
ISMD
15.0%

Энергетика

BIBL
6.0%
ISMD
3.7%

Сырьевые материалы

BIBL
4.3%
ISMD
4.8%

Здравоохранение

BIBL
4.1%
ISMD
10.4%

Коммунальные услуги

BIBL
3.3%
ISMD
3.1%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.4%
ISMD
5.3%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
ISMD
11.0%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

ISMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с ^GSPCISMD с SPY

Доходность на риск

BIBL vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.23

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.09

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.32

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

13.59

+7.02

BIBL vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и ISMD

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-44.60%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.64%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-26.64%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-26.64%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.12%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.06%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и ISMD

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.38%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.09%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.72%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

20.88%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

23.71%

-2.59%

Сравнение комиссий BIBL и ISMD

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и ISMD

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ISMD в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.90%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and ISMD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to ISMD (5.38%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.80% vs 8.68% for ISMD. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.80% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.90% for ISMD.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while ISMD is Small Cap Blend Equities. BIBL tracks Inspire 100 Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.57% for ISMD.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор