Сравнение BIBL с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и iShares Global 100 ETF (IOO).
BIBL и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.48% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.70% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.70%.
BIBL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и IOO
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
BIBL vs. IOO — Ранг доходности на риск
BIBL
IOO
Сравнение BIBL c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.10 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.22 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 10.34 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и IOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и IOO
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и IOO
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -55.85% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.94% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -23.52% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -6.04% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -11.34% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.66% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и IOO
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.15% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 10.68% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 19.24% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.97% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.74% | +3.40% |