PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с IBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с IBD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.44%/yr vs 1.26%/yr for IBD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for IBD.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и IBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью -0.35%.

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

IBD

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и IBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.35%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%5.15%7.97%-1.18%0.03%

Correlation

The correlation between BIBL and IBD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с FSIGIBD с QLVEIBD с RQIIBD с VOOIBD с GABFIBD с VCSH

Доходность на риск

BIBL vs. IBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c IBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.96

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.45

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

1.89

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

5.81

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. IBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IBD равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и IBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.96

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BIBL и IBD

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и IBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-16.30%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-2.15%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-4.01%

-16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-14.76%

-16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.20%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.36%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.70%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и IBD

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

1.16%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

2.88%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

4.22%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

5.60%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

6.70%

+14.40%

Сравнение комиссий BIBL и IBD

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и IBD

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IBD в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.26%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and IBD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.71%) compared to IBD (1.16%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs IBD's -16.30%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.44% vs 1.26% for IBD. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.44% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for IBD.

IBD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.98% for BIBL.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBD is Corporate Bonds. BIBL tracks Inspire 100 Index, while IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.49% for IBD.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и IBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор