PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIBL с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIBL и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBL и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF
6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire 100 ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий BIBL и FTCS

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

BIBL vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIBLFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.34

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.59

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.49

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

1.87

+6.81

BIBL vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BIBLFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.34

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между BIBL и FTCS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и FTCS

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что сопоставимо с доходностью FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF
1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок BIBL и FTCS

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


BIBLFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-53.64%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-9.38%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-20.93%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-6.46%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.93%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.46%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и FTCS

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BIBLFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.18%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

7.05%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

13.55%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

13.14%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

15.54%

+5.61%