Сравнение BIBL с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
BIBL и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и FTCS
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
BIBL vs. FTCS — Ранг доходности на риск
BIBL
FTCS
Сравнение BIBL c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.34 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.59 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.49 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 1.87 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.34 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и FTCS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и FTCS
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что сопоставимо с доходностью FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и FTCS
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -53.64% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -9.38% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -20.93% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -6.46% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.93% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.46% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и FTCS
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.18% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 7.05% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 13.55% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 13.14% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 15.54% | +5.61% |