Сравнение BIBL с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
BIBL и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и FPX
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
BIBL vs. FPX — Ранг доходности на риск
BIBL
FPX
Сравнение BIBL c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.05 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.19 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 10.78 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и FPX
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и FPX
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -56.29% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.19% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -43.14% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -6.75% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.43% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.20% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и FPX
Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.82%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 9.11% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 18.68% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 29.37% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 26.54% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 24.17% | -3.02% |