PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIBL с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIBL (Inspire 100 ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BIBL is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.94%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BIBL charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%2.12%

Correlation

The correlation between BIBL and CCOR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.25

The correlation between BIBL and CCOR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и CCOR

Секторы
BIBL
CCOR

Технологии

30.8%
16.9%

Промышленность

26.7%
9.3%

Недвижимость

11.3%
2.8%

Финансовые услуги

9.2%
17.6%

Энергетика

7.9%
6.6%

Сырьевые материалы

5.3%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
11.6%

Коммунальные услуги

3.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

0.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Технологии

BIBL
30.8%
CCOR
16.9%

Промышленность

BIBL
26.7%
CCOR
9.3%

Недвижимость

BIBL
11.3%
CCOR
2.8%

Финансовые услуги

BIBL
9.2%
CCOR
17.6%

Энергетика

BIBL
7.9%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

BIBL
5.3%
CCOR
4.9%

Здравоохранение

BIBL
4.2%
CCOR
11.6%

Коммунальные услуги

BIBL
3.3%
CCOR
6.1%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.4%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.2%
CCOR
6.6%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

CCOR
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

BIBL vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.17

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-0.19

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

-0.16

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

-0.33

+15.81

BIBL vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и CCOR

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-22.99%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.79%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-12.31%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-22.99%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-16.61%

+12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.42%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.18%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и CCOR

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.99%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

6.22%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

8.02%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

11.19%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

10.78%

+10.33%

Сравнение комиссий BIBL и CCOR

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и CCOR

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and CCOR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.55%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.94% vs -1.53% for CCOR. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.94% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.93% for BIBL.

They also come from different issuers: Inspire and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 1.09% for CCOR.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор