PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 10.93%/yr vs 15.38%/yr for VTI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIB charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BIB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.38% соответственно.

BIB

1 день
2.01%
1 месяц
14.10%
С начала года
18.04%
6 месяцев
12.30%
1 год
105.96%
3 года*
22.63%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
10.93%

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		18.04%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between BIB and VTI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.65

The correlation between BIB and VTI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIB и VTI

Секторы
BIB
VTI

Здравоохранение

62.9%
9.0%

Финансовые услуги

6.8%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

37.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

BIB
62.9%
VTI
9.0%

Финансовые услуги

BIB
6.8%
VTI
11.3%

Сырьевые материалы

BIB

-

VTI
1.9%

Коммуникационные услуги

BIB

-

VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

BIB

-

VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

BIB

-

VTI
4.3%

Энергетика

BIB

-

VTI
3.3%

Промышленность

BIB

-

VTI
9.4%

Недвижимость

BIB

-

VTI
2.3%

Технологии

BIB

-

VTI
37.0%

Коммунальные услуги

BIB

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с LABUBIB с BISBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BIB vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.81

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.48

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

2.59

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.24

11.45

+7.79

BIB vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIB и VTI

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-55.45%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-8.92%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-19.30%

-26.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-25.36%

-40.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

-35.00%

-31.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-2.77%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.70%

-8.01%

-24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.02%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и VTI

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

4.86%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

10.00%

+21.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

12.75%

+27.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

17.50%

+26.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

18.31%

+28.08%

Сравнение комиссий BIB и VTI

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и VTI

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.34%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BIB and VTI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIB has higher volatility (13.81%) compared to VTI (4.86%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.38% vs 10.93% for BIB. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.38% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.34% for BIB.

BIB is categorized as Leveraged Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.03% for VTI.

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор