PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 5.85%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIB и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции BIB превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 5.85% против -55.90% соответственно.

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between BIB and SQQQ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between BIB and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов BIB и SQQQ

Секторы
BIB
SQQQ

Здравоохранение

63.8%

-

Финансовые услуги

7.0%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BIB
63.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

BIB
7.0%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

BIB

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

BIB

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

BIB

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

BIB

-

SQQQ

-

Энергетика

BIB

-

SQQQ

-

Промышленность

BIB

-

SQQQ

-

Недвижимость

BIB

-

SQQQ

-

Технологии

BIB

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

BIB

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

BIB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-1.35

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-2.57

+5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.73

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.98

+6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

-1.79

+17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIB vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-1.35

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.74

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.85

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.88

+1.22

Просадки

Сравнение просадок BIB и SQQQ

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-100.00%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-65.95%

+49.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-92.38%

+47.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-97.23%

+31.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

-99.98%

+33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-100.00%

+76.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-92.40%

+59.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

35.96%

-30.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и SQQQ

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

13.81%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

36.46%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

47.79%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

66.61%

-23.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

66.10%

-19.59%

Сравнение комиссий BIB и SQQQ

И BIB, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и SQQQ

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

BIB and SQQQ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIB has higher volatility (14.70%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, BIB leads with 5.85% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIB has performed better with a 5.85% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIB and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.59% for BIB.

BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор