PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 10.93%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIB и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции BIB превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 10.93% против -56.54% соответственно.

BIB

1 день
2.01%
1 месяц
14.10%
С начала года
18.04%
6 месяцев
12.30%
1 год
105.96%
3 года*
22.63%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
10.93%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		18.04%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between BIB and SQQQ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between BIB and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов BIB и SQQQ

Секторы
BIB
SQQQ

Здравоохранение

62.9%

-

Финансовые услуги

6.8%
122.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BIB
62.9%
SQQQ

-

Финансовые услуги

BIB
6.8%
SQQQ
122.0%

Сырьевые материалы

BIB

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

BIB

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

BIB

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

BIB

-

SQQQ

-

Энергетика

BIB

-

SQQQ

-

Промышленность

BIB

-

SQQQ

-

Недвижимость

BIB

-

SQQQ

-

Технологии

BIB

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

BIB

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с LABUBIB с BISBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

BIB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.11

+3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-1.98

+5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.79

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

-0.96

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.24

-1.84

+21.08

BIB vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIB и SQQQ

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-100.00%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-62.23%

+45.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-92.51%

+47.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-97.27%

+31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

-99.98%

+33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-100.00%

+86.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.70%

-92.73%

+60.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

33.76%

-28.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) составляет 13.81%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что BIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

26.22%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

43.25%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

53.47%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

67.54%

-23.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

66.45%

-20.06%

Сравнение комиссий BIB и SQQQ

И BIB, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и SQQQ

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.34%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

BIB and SQQQ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to BIB (13.81%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, BIB leads with 10.93% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIB has performed better with a 10.93% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIB and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.34% for BIB.

BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор