Сравнение BIB с MULL
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BIB is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, BIB returned 85.17% vs 5016.23% for MULL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BIB charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности BIB и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
BIB
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 85.17%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 5.85%
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 4.15% | 59.21% | -18.65% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 558.51% | -40.10% |
Correlation
The correlation between BIB and MULL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов BIB и MULL
Секторы
BIB
MULL
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BIB
MULL
-
Финансовые услуги
BIB
MULL
-
Сырьевые материалы
BIB
-
MULL
-
Коммуникационные услуги
BIB
-
MULL
-
Потребительский циклический сектор
BIB
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
BIB
-
MULL
-
Энергетика
BIB
-
MULL
-
Промышленность
BIB
-
MULL
-
Недвижимость
BIB
-
MULL
-
Технологии
BIB
-
MULL
Коммунальные услуги
BIB
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. MULL — Ранг доходности на риск
BIB
MULL
Сравнение BIB c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIB | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -36.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.83 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 96.00 | -90.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 321.55 | -305.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 38.21 | -36.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 6.53 | -6.19 |
Просадки
Сравнение просадок BIB и MULL
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -72.29% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -53.09% | +36.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -15.62% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -20.61% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 15.82% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) составляет 14.70%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 57.59%. Это указывает на то, что BIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 57.59% | -42.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | 107.25% | -76.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 133.41% | -93.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 136.72% | -93.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 136.72% | -90.21% |
Сравнение комиссий BIB и MULL
BIB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и MULL
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.59% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and MULL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (57.59%) compared to BIB (14.70%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs 85.17% for BIB. On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 14.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs 85.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
BIB has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор