Сравнение BIB с BITO
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BIB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BIB returned 24.57%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
BIB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.89%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 25.05% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.54% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BIB and BITO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. BITO — Ранг доходности на риск
BIB
BITO
Сравнение BIB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | -0.89 | +6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | -1.42 | +19.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и BITO
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -77.86% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -54.47% | +37.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -54.47% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -50.18% | +41.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -37.06% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 33.91% | -28.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и BITO
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 10.49% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 34.48% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.67% | 44.10% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 54.80% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 54.80% | -8.48% |
Сравнение комиссий BIB и BITO
И BIB, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и BITO
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and BITO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIB has higher volatility (11.73%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BIB leads with 24.57% vs 21.06% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIB has performed better with a 24.57% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.32% for BIB.
BIB is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор