Сравнение BIB с BITO
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BIB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BIB returned 22.63%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
BIB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 10.93%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 18.04% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.54% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BIB and BITO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. BITO — Ранг доходности на риск
BIB
BITO
Сравнение BIB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | -0.88 | +7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.24 | -1.49 | +20.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и BITO
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -77.86% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -54.01% | +37.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -54.01% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -54.01% | +40.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -36.89% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 31.65% | -26.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и BITO
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 12.96% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | 34.32% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 44.16% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 55.00% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 55.00% | -8.61% |
Сравнение комиссий BIB и BITO
И BIB, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и BITO
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.34% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and BITO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIB has higher volatility (13.81%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BIB leads with 22.63% vs 17.05% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIB has performed better with a 22.63% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.34% for BIB.
BIB is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор