Сравнение BIAWX с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAWX и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | -12.47% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -8.61% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
BIAWX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.60%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и SPYI
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
BIAWX vs. SPYI — Ранг доходности на риск
BIAWX
SPYI
Сравнение BIAWX c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAWX | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.04 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.57 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.54 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 8.06 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAWX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.04 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и SPYI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и SPYI
Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 28.02% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и SPYI
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAWX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -16.47% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -11.02% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -4.50% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -1.86% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.11% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и SPYI
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAWX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.10% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 8.29% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 16.22% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 13.12% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 13.12% | +8.31% |