PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAWX с MEIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIAWX returned 15.41%/yr vs 13.94%/yr for MEIFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIAWX charges 0.78%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у MEIFX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.41% против 13.94% соответственно.

BIAWX

1 день
-1.80%
1 месяц
7.85%
С начала года
5.07%
6 месяцев
3.96%
1 год
7.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.02%
10 лет*
15.41%

MEIFX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.82%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.95%
3 года*
11.19%
5 лет*
6.14%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAWX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		5.07%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		3.82%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Correlation

The correlation between BIAWX and MEIFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.73

Over the past year, the correlation between BIAWX and MEIFX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с SPYBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с FNCMXMEIFX с ITHAXMEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с ALARXMEIFX с SEQUXMEIFX с PRGFX

Доходность на риск

BIAWX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXMEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.84

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.24

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.64

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

5.25

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и MEIFX

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и MEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAWXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-54.37%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-4.80%

-15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-19.30%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-23.54%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-28.67%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.32%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.72%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

1.48%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и MEIFX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAWXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.85%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

6.46%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

9.39%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

15.92%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

17.95%

+3.55%

Сравнение комиссий BIAWX и MEIFX

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и MEIFX

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.34%, что больше доходности MEIFX в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		23.34%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.98%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

BIAWX and MEIFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAWX has higher volatility (4.99%) compared to MEIFX (2.85%). In terms of maximum drawdown, BIAWX dropped -36.94% vs MEIFX's -54.37%.

MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAWX и MEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор