Сравнение BIAWX с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAWX и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | -12.47% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -31.02% | 29.83% | 33.18% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.
BIAWX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.60%
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и GARP
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
BIAWX vs. GARP — Ранг доходности на риск
BIAWX
GARP
Сравнение BIAWX c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAWX | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.65 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.00 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 7.30 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAWX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и GARP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и GARP
Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 28.02% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и GARP
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAWX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -31.34% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -13.69% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -30.61% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -9.19% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.53% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.76% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и GARP
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) составляет 6.50%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAWX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.59% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 14.50% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 24.41% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 21.86% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 24.02% | -2.59% |