PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAWX с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BIAWX returned 9.02%/yr vs 20.18%/yr for GARP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BIAWX charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.89%.

BIAWX

1 день
-1.80%
1 месяц
7.85%
С начала года
5.07%
6 месяцев
3.96%
1 год
7.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.02%
10 лет*
15.41%

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAWX и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		5.07%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%33.18%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between BIAWX and GARP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between BIAWX and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с SPYBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

BIAWX vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.40

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.13

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.14

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

12.59

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.40

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.89

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и GARP

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAWXGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-31.34%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-13.69%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-23.73%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-30.61%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.06%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.36%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

3.40%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и GARP

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 4.99% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAWXGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.06%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

13.90%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.87%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

21.96%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

23.89%

-2.39%

Сравнение комиссий BIAWX и GARP

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и GARP

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.34%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		23.34%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAWX and GARP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to BIAWX (4.99%). In terms of maximum drawdown, BIAWX dropped -36.94% vs GARP's -31.34%.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAWX и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор