PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с BITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAWX с BITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и BITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAWX и BITEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%4.24%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у BITEX с доходностью -0.44%.

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B
Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BIAZXBITEX с BVALXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX

Сравнение комиссий BIAWX и BITEX

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BITEX в 0.49%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Доходность на риск

BIAWX vs. BITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c BITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXBITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.01

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.39

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.19

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

4.28

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. BITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BITEX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и BITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXBITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.01

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.18

+0.54

Корреляция

Корреляция между BIAWX и BITEX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и BITEX

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности BITEX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и BITEX

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки BITEX в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и BITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAWXBITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-13.06%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-3.86%

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-13.06%

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-2.27%

-15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.64%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

1.07%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и BITEX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAWXBITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

0.93%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

1.60%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

4.02%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

3.24%

+19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

4.07%

+17.36%