Сравнение BIAWX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAWX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | -12.47% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -31.02% | 29.83% | 38.88% | 35.93% | 4.36% | 27.89% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BIAWX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.60% против 16.68% соответственно.
BIAWX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.60%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и ADX
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
BIAWX vs. ADX — Ранг доходности на риск
BIAWX
ADX
Сравнение BIAWX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAWX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.47 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.18 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.56 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 11.81 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAWX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.47 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.89 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.09 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и ADX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и ADX
Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 28.02% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и ADX
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAWX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -71.60% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -11.12% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -25.07% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -37.17% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -4.36% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -23.22% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.41% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и ADX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.50% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAWX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.64% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 10.77% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 18.76% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 17.23% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 17.96% | +3.47% |