Сравнение BHYIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BHYIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -1.03% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.96% соответственно.
BHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.99%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYIX и FASGX
BHYIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BHYIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BHYIX
FASGX
Сравнение BHYIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.41 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.01 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.00 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 8.74 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.41 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BHYIX и FASGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYIX и FASGX
Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.61% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BHYIX и FASGX
Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -47.35% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -9.07% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -23.54% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -27.20% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -5.77% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -6.74% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.07% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYIX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 5.30% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 8.12% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 13.00% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 12.18% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 12.58% | -6.65% |