Сравнение BHYIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BHYIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -1.03% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.99% против 1.68% соответственно.
BHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.99%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYIX и BND
BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BHYIX vs. BND — Ранг доходности на риск
BHYIX
BND
Сравнение BHYIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.93 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.32 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.75 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 4.78 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.93 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.04 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.30 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.59 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между BHYIX и BND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYIX и BND
Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.61% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BHYIX и BND
Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -18.58% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.44% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -17.91% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -18.58% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.54% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.07% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.90% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYIX и BND
Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.63% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.52% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.30% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.00% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.52% | +0.41% |