PortfoliosLab logo
Сравнение BHYIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BHYIX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.83%
68.98%
BHYIX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYIX:

1.99

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

BHYIX:

2.83

BND:

1.89

Коэф-т Омега

BHYIX:

1.47

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BHYIX:

2.03

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

BHYIX:

8.92

BND:

3.35

Индекс Язвы

BHYIX:

0.92%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BHYIX:

4.12%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BHYIX:

-34.81%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BHYIX:

-1.51%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.62% против 1.37% соответственно.


BHYIX

С начала года

0.42%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.34%

1 год

7.88%

5 лет

6.78%

10 лет

4.62%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BHYIX и BND

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BHYIX: 0.59%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYIX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BHYIX: 1.99
BND: 1.30
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BHYIX: 2.83
BND: 1.89
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BHYIX: 1.47
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BHYIX: 2.03
BND: 0.51
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BHYIX: 8.92
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.99
1.30
BHYIX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и BND

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
7.09%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и BND

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-7.18%
BHYIX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и BND

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51%
2.18%
BHYIX
BND