PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS09260B6305
CUSIP09260B630
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска19 нояб. 1998 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
Минимальные инвестиции$2,000,000
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия BHYIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BHYIX с BAGIX, BHYIX с HYGH, BHYIX с IFX.DE, BHYIX с DB1.DE, BHYIX с VWEHX, BHYIX с HYG, BHYIX с FTBFX, BHYIX с CNDX.L, BHYIX с BRK-B, BHYIX с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.39%
14.94%
BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares показал доход в 8.47% с начала года и 15.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares составила 4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.47%25.82%
1 месяц0.71%3.20%
6 месяцев6.39%14.94%
1 год15.01%35.92%
5 лет (среднегодовая)4.77%14.22%
10 лет (среднегодовая)4.56%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHYIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%0.43%0.71%-0.06%1.05%1.02%1.74%1.58%1.27%-0.54%8.47%
20234.16%-1.54%1.33%0.99%-1.02%1.79%1.35%0.31%-1.04%-1.19%4.40%3.56%13.65%
2022-2.55%-0.94%-0.50%-3.50%-0.10%-6.74%6.25%-2.39%-3.93%2.70%2.04%-0.64%-10.41%
20210.00%0.65%0.28%1.17%0.41%1.56%0.28%0.52%0.00%-0.11%-1.02%1.69%5.54%
2020-0.08%-1.51%-12.05%4.74%4.11%0.62%5.07%0.83%-1.03%0.57%3.92%1.74%5.87%
20194.58%1.66%0.91%1.55%-1.35%2.49%0.75%0.73%0.45%0.33%0.46%1.79%15.19%
20180.86%-0.98%-0.58%0.72%0.21%0.09%1.29%0.48%0.48%-1.96%-0.96%-2.57%-2.95%
20171.30%1.50%-0.02%1.01%0.75%0.08%1.51%-0.18%1.09%0.46%-0.07%0.35%8.03%
2016-1.34%0.45%2.65%3.27%0.49%0.24%2.54%2.09%0.62%0.11%0.23%1.55%13.56%
20150.17%2.42%-0.57%1.31%0.44%-1.43%0.09%-1.45%-2.95%2.60%-1.82%-3.32%-4.62%
20140.77%2.18%0.15%0.31%1.16%1.05%-1.20%1.93%-2.17%0.98%0.10%-3.56%1.56%
20131.36%0.59%1.26%1.75%-0.54%-2.62%2.42%-0.33%1.62%2.09%0.83%-0.69%7.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BHYIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BHYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 33.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07
3.08
BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.47$0.39$0.37$0.40$0.43$0.44$0.44$0.43$0.41$0.47$0.50

Дивидендный доход

6.92%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%6.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.42
2023$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.39
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.43
2018$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares показал максимальную просадку в 34.81%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.81%4 июн. 2007 г.38816 дек. 2008 г.19830 сент. 2009 г.586
-23.23%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.162
-14.75%10 нояб. 2021 г.22329 сент. 2022 г.30414 дек. 2023 г.527
-13.33%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.493
-11.98%8 сент. 2000 г.625 дек. 2000 г.32428 мар. 2002 г.386

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares составляет 0.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
3.89%
BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)