Сравнение BHYIX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BHYIX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYIX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -1.03% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.16% соответственно.
BHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.99%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYIX и HYG
BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
BHYIX vs. HYG — Ранг доходности на риск
BHYIX
HYG
Сравнение BHYIX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYIX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.25 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.87 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.82 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 9.57 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.25 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.62 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.45 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между BHYIX и HYG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYIX и HYG
Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.61% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BHYIX и HYG
Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -34.25% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.93% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -15.79% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -22.03% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.05% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.27% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.75% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYIX и HYG
Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.38%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.30% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.93% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 5.57% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.51% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 8.31% | -2.38% |