PortfoliosLab logo
Сравнение BHYIX с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BHYIX и HYG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.51%
133.25%
BHYIX
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYIX:

1.99

HYG:

1.61

Коэф-т Сортино

BHYIX:

2.83

HYG:

2.38

Коэф-т Омега

BHYIX:

1.47

HYG:

1.34

Коэф-т Кальмара

BHYIX:

2.03

HYG:

2.03

Коэф-т Мартина

BHYIX:

8.92

HYG:

10.84

Индекс Язвы

BHYIX:

0.92%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

BHYIX:

4.12%

HYG:

5.75%

Макс. просадка

BHYIX:

-34.81%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

BHYIX:

-1.51%

HYG:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.86% соответственно.


BHYIX

С начала года

0.42%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.34%

1 год

7.88%

5 лет

6.78%

10 лет

4.62%

HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BHYIX и HYG

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BHYIX: 0.59%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYIX и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYIX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BHYIX: 1.99
HYG: 1.61
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BHYIX: 2.83
HYG: 2.38
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BHYIX: 1.47
HYG: 1.34
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BHYIX: 2.03
HYG: 2.03
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BHYIX: 8.92
HYG: 10.84

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.99
1.61
BHYIX
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и HYG

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
7.09%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и HYG

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-0.84%
BHYIX
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и HYG

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 2.51%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51%
4.21%
BHYIX
HYG