Сравнение BHYIX с HYG
BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, BHYIX returned 5.62%/yr vs 4.67%/yr for HYG. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BHYIX charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности BHYIX и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYIX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.67% соответственно.
BHYIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 5.62%
- Всё время*
- 6.73%
HYG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.03B | $2.57B | $2.67B |
Сравнение доходности по годам BHYIX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 2.44% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.08% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between BHYIX and HYG is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between BHYIX and HYG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYIX vs. HYG — Ранг доходности на риск
BHYIX
HYG
Сравнение BHYIX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYIX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.19 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 9.42 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYIX и HYG
Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -34.25% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.34% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -4.56% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -15.79% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -22.03% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.22% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.54% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYIX и HYG
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.85% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.19% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.86% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 7.53% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 8.21% | -2.33% |
Сравнение комиссий BHYIX и HYG
BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYIX и HYG
Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности HYG в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 7.03% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
BHYIX and HYG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHYIX has higher volatility (0.95%) compared to HYG (0.85%). In terms of maximum drawdown, BHYIX dropped -34.82% vs HYG's -34.25%.
BHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYIX и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор