PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHYIX с BAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYIX с BAGIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

BHYIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHYIX или BAGIX.

Корреляция

Корреляция между BHYIX и BAGIX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.70%
144.48%
BHYIX
BAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYIX:

1.95

BAGIX:

1.32

Коэф-т Сортино

BHYIX:

2.78

BAGIX:

1.97

Коэф-т Омега

BHYIX:

1.46

BAGIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

BHYIX:

1.99

BAGIX:

0.54

Коэф-т Мартина

BHYIX:

8.71

BAGIX:

3.50

Индекс Язвы

BHYIX:

0.92%

BAGIX:

2.00%

Дневная вол-ть

BHYIX:

4.12%

BAGIX:

5.31%

Макс. просадка

BHYIX:

-34.81%

BAGIX:

-19.44%

Текущая просадка

BHYIX:

-1.37%

BAGIX:

-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 4.64% против 1.68% соответственно.

BHYIX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.48%

1 год

8.35%

5 лет

6.80%

10 лет

4.64%

BAGIX

С начала года

2.31%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

1.52%

1 год

7.57%

5 лет

-0.48%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BHYIX и BAGIX

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BHYIX: 0.59%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAGIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYIX и BAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BHYIX: 1.95
BAGIX: 1.32
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BHYIX: 2.78
BAGIX: 1.97
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BHYIX: 1.46
BAGIX: 1.23
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BHYIX: 1.99
BAGIX: 0.54
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BHYIX: 8.71
BAGIX: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
1.32
BHYIX
BAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и BAGIX

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности BAGIX в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		7.08%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		3.76%4.05%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и BAGIX

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки BAGIX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-6.27%
BHYIX
BAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и BAGIX

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
2.10%
BHYIX
BAGIX