Сравнение BHYIX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BHYIX и BAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYIX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -1.03% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 5.99% против 2.07% соответственно.
BHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.99%
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYIX и BAGIX
BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Доходность на риск
BHYIX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
BHYIX
BAGIX
Сравнение BHYIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYIX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.02 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.47 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.74 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 5.08 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.02 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.08 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.43 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.98 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BHYIX и BAGIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYIX и BAGIX
Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности BAGIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.61% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок BHYIX и BAGIX
Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -18.62% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.63% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -18.60% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -18.62% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.84% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.36% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.90% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYIX и BAGIX
Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.38%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.50% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.49% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.28% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.90% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 4.88% | +1.05% |