PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHYIX с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYIX с HYGH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

BHYIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHYIX или HYGH.

Корреляция

Корреляция между BHYIX и HYGH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYIX:

1.99

HYGH:

1.10

Коэф-т Сортино

BHYIX:

2.97

HYGH:

1.43

Коэф-т Омега

BHYIX:

1.50

HYGH:

1.29

Коэф-т Кальмара

BHYIX:

2.13

HYGH:

1.07

Коэф-т Мартина

BHYIX:

9.19

HYGH:

6.49

Индекс Язвы

BHYIX:

0.93%

HYGH:

1.33%

Дневная вол-ть

BHYIX:

4.11%

HYGH:

7.69%

Макс. просадка

BHYIX:

-34.81%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

BHYIX:

-0.14%

HYGH:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BHYIX имеют среднегодовую доходность 4.80%, а акции HYGH немного впереди с 5.03%.

BHYIX

С начала года

2.29%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

2.63%

1 год

8.13%

5 лет

6.97%

10 лет

4.80%

HYGH

С начала года

1.95%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

2.80%

1 год

8.39%

5 лет

8.79%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BHYIX и HYGH

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.

BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYIX и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYIX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и HYGH

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности HYGH в 7.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		7.36%7.44%6.62%5.36%5.12%5.12%5.58%6.31%5.63%5.60%5.69%5.93%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.44%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и HYGH

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и HYGH

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.10%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...