PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BHYIX с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BHYIXHYGH
Дох-ть с нач. г.1.44%3.47%
Дох-ть за 1 год12.84%14.93%
Дох-ть за 3 года2.77%6.07%
Дох-ть за 5 лет4.35%5.01%
Коэф-т Шарпа2.783.18
Дневная вол-ть4.81%5.15%
Макс. просадка-34.81%-23.88%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между BHYIX и HYGH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и HYGH

С начала года, BHYIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


35.00%40.00%45.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
46.29%
46.57%
BHYIX
HYGH

Сравнение акций, фондов или ETF


BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий BHYIX и HYGH

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.

BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BHYIX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
2.78
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
3.16

Сравнение коэффициента Шарпа BHYIX и HYGH

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 3.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BHYIX и HYGH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.78
3.16
BHYIX
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и HYGH

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности HYGH в 8.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.75%6.62%5.36%5.12%5.12%5.58%6.31%5.63%5.60%5.69%5.93%6.10%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.74%8.95%6.21%3.73%4.06%4.88%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и HYGH

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHYIX и HYGH


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BHYIX
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и HYGH

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 0.54%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.54%
0.84%
BHYIX
HYGH