PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BHYIX с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHYIX и HYGH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
-1.03%9.18%8.55%13.19%-11.24%5.53%5.87%15.35%-2.81%8.23%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
0.64%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 5.99% против 6.47% соответственно.


BHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.03%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.99%

HYGH

1 день
0.28%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.68%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий BHYIX и HYGH

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


Доходность на риск

BHYIX vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYIX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BHYIXHYGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.08

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.39

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.18

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

8.73

+2.06

BHYIX vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BHYIXHYGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.08

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.54

+0.67

Корреляция

Корреляция между BHYIX и HYGH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и HYGH

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности HYGH в 6.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.61%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.77%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и HYGH

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и HYGH.


Загрузка...

Показатели просадок


BHYIXHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-23.88%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-6.61%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-8.24%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-23.88%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.38%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.26%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.90%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и HYGH

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.38%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BHYIXHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.85%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.97%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

7.11%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

7.06%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

8.39%

-2.46%