PortfoliosLab logo
Сравнение BHYIX с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BHYIX и HYGH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.92%
57.60%
BHYIX
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYIX:

1.95

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

BHYIX:

2.78

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

BHYIX:

1.46

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

BHYIX:

1.99

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

BHYIX:

8.71

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

BHYIX:

0.92%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

BHYIX:

4.12%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

BHYIX:

-34.81%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

BHYIX:

-1.37%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BHYIX имеют среднегодовую доходность 4.64%, а акции HYGH немного впереди с 4.87%.


BHYIX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.48%

1 год

8.35%

5 лет

6.80%

10 лет

4.64%

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.92%

5 лет

8.49%

10 лет

4.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BHYIX и HYGH

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BHYIX: 0.59%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYIX и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYIX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BHYIX: 1.95
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BHYIX: 2.78
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BHYIX: 1.46
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BHYIX: 1.99
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BHYIX: 8.71
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.92
BHYIX
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и HYGH

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
7.08%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и HYGH

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-2.05%
BHYIX
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и HYGH

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 2.50%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
6.21%
BHYIX
HYGH