PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BHF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHF
Brighthouse Financial, Inc.		-7.96%34.87%-9.22%3.22%-1.02%43.07%-7.71%28.71%-48.02%-16.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%9.86%

Доходность по периодам

С начала года, BHF показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BHF

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
12.08%
1 год
2.51%
3 года*
10.57%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brighthouse Financial, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BHF:
BHF с PUKBHF с KMIBHF с METBHF с PGRBHF с PRUBHF с TSM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BHF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHF
Ранг доходности на риск BHF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.01

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.55

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

7.31

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHF на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.01

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.83

-0.87

Корреляция

Корреляция между BHF и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHF и VOO

BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHF
Brighthouse Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BHF и VOO

Максимальная просадка BHF за все время составила -76.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BHFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.93%

-33.99%

-42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.09%

-11.98%

-17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.19%

-24.52%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-5.55%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.42%

-3.72%

-29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

2.55%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BHF и VOO

Текущая волатильность для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.34%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.25%

9.47%

+26.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.43%

18.11%

+42.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

16.82%

+26.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

17.99%

+31.30%