PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHF с BRBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHF с BRBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHF (Brighthouse Financial, Inc.) and BRBS (Blue Ridge Bankshares, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BHF in Insurance - Life, BRBS in Banks - Regional. Over the past 5 years, BHF returned 5.08%/yr vs -24.39%/yr for BRBS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHF и BRBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHF показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у BRBS с доходностью -10.31%.

BHF

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-4.82%
1 год
7.37%
3 года*
13.34%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

BRBS

1 день
1.23%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-12.76%
1 год
18.69%
3 года*
-22.98%
5 лет*
-24.39%
10 лет*
-4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHF и BRBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHF
Brighthouse Financial, Inc.		-3.75%34.87%-9.22%3.22%-1.02%43.07%-7.71%28.71%-48.02%-16.23%
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		-10.31%40.14%6.27%-75.19%-27.87%55.01%-12.56%24.18%4.45%17.10%

Correlation

The correlation between BHF and BRBS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.23

The correlation between BHF and BRBS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BHF:

-$1.50

BRBS:

$0.12

Коэффициент P/S

BHF:

0.48

BRBS:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

BHF:

$5.58B

BRBS:

$112.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

BHF:

$2.23B

BRBS:

$73.64M

EBITDA (12 мес.)

BHF:

$942.00M

BRBS:

$15.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brighthouse Financial, Inc.

Blue Ridge Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с BHF:
BHF с PUKBHF с METBHF с KMIBHF с VOOBHF с PGRBHF с PRUBHF с TSM
Часто сравнивают с BRBS:
BRBS с TOWNBRBS с 100D.LBRBS с PCBBRBS с GSBCBRBS с FMBHBRBS с AJGBRBS с ADP

Доходность на риск

BHF vs. BRBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHF
Ранг доходности на риск BHF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRBS
Ранг доходности на риск BRBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHF c BRBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHFBRBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.65

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.14

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.06

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

2.30

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHF vs. BRBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHF на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BRBS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHF и BRBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHFBRBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.53

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.18

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BHF и BRBS

Максимальная просадка BHF за все время составила -76.93%, что меньше максимальной просадки BRBS в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и BRBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHFBRBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.93%

-88.26%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-17.76%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-77.60%

+46.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.19%

-88.26%

+53.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-77.27%

+66.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.99%

-50.81%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

8.15%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BHF и BRBS

Текущая волатильность для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) составляет 2.81%, в то время как у Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что BHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHFBRBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.87%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

17.27%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.01%

28.91%

+25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

46.32%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.82%

41.79%

+7.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHF и BRBS

BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRBS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHF
Brighthouse Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		25.91%5.85%0.00%8.09%3.90%2.43%2.40%2.04%3.13%1.88%2.07%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHF и BRBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brighthouse Financial, Inc. и Blue Ridge Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.53B
0
(BHF) Общая выручка
(BRBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BHF and BRBS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRBS has higher volatility (5.87%) compared to BHF (2.81%). In terms of maximum drawdown, BHF dropped -76.93% vs BRBS's -88.26%.

BRBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHF и BRBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор