PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHF с MET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHF с MET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHF (Brighthouse Financial, Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BHF returned 5.08%/yr vs 7.86%/yr for MET. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BHF и MET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и MetLife, Inc. (MET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHF показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 7.30%.

BHF

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-4.82%
1 год
7.37%
3 года*
13.34%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

MET

1 день
3.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.55%
1 год
9.08%
3 года*
20.19%
5 лет*
7.86%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHF и MET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHF
Brighthouse Financial, Inc.		-3.75%34.87%-9.22%3.22%-1.02%43.07%-7.71%28.71%-48.02%-16.23%
MET
MetLife, Inc.		7.30%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%16.68%

Correlation

The correlation between BHF and MET is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between BHF and MET has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

BHF:

-$1.50

MET:

$7.21

Коэффициент P/S

BHF:

0.48

MET:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

BHF:

$5.58B

MET:

$76.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHF:

$2.23B

MET:

$14.75B

EBITDA (12 мес.)

BHF:

$942.00M

MET:

$4.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brighthouse Financial, Inc.

MetLife, Inc.

Часто сравнивают с BHF:
BHF с PUKBHF с KMIBHF с VOOBHF с PRUBHF с PGRBHF с TSMBHF с AJG
Часто сравнивают с MET:
MET с PRUMET с AFLMET с AIGMET с PGRMET с GLMET с VOOMET с RNR

Доходность на риск

BHF vs. MET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHF
Ранг доходности на риск BHF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MET
Ранг доходности на риск MET: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHF c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHFMETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.40

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.68

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.52

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

1.42

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHF vs. MET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHF на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MET равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHF и MET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHFMETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.26

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BHF и MET

Максимальная просадка BHF за все время составила -76.93%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и MET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHFMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.93%

-82.37%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-17.46%

-9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-21.97%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.19%

-35.09%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-1.24%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.99%

-17.64%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

6.42%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BHF и MET

Текущая волатильность для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) составляет 2.81%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что BHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHFMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.57%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

17.51%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.01%

23.08%

+30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

25.73%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.82%

30.70%

+18.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHF и MET

BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHF
Brighthouse Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MET
MetLife, Inc.		2.75%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHF и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brighthouse Financial, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.53B
19.07B
(BHF) Общая выручка
(MET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHF и MET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brighthouse Financial, Inc. и MetLife, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
BHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в -766.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -50.2%.

MET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

BHF and MET have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MET has higher volatility (6.57%) compared to BHF (2.81%). In terms of maximum drawdown, BHF dropped -76.93% vs MET's -82.37%.

MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHF и MET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор