Сравнение BGSIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -10.51% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 20.45% против 8.70% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -11.18%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 20.45%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и FASGX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BGSIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BGSIX
FASGX
Сравнение BGSIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.73 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.55 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 6.89 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и FASGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и FASGX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 13.59% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и FASGX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -47.35% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -9.07% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -23.54% | -25.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -27.20% | -21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -7.95% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -6.74% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 2.04% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и FASGX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 4.57% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 7.78% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.12% | 12.82% | +15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 12.14% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 12.56% | +12.99% |