PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSIX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSIX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSIX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSIX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		-6.23%19.92%40.31%49.49%-42.99%8.45%86.73%44.23%2.24%49.89%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGSIX показывает доходность -6.23%, а XLK немного выше – -6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGSIX имеют среднегодовую доходность 21.01%, а акции XLK немного отстают с 21.00%.

BGSIX

1 день
4.79%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-7.87%
1 год
27.72%
3 года*
25.26%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.01%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Institutional

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BGSIX:
BGSIX с QQQBGSIX с VUGBGSIX с VGTBGSIX с VITAXBGSIX с SWPPXBGSIX с FSPTXBGSIX с VIGAX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий BGSIX и XLK

BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

BGSIX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSIX
Ранг доходности на риск BGSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSIX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSIXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.97

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

6.31

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSIX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSIXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между BGSIX и XLK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSIX и XLK

Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		12.96%12.16%7.82%0.00%0.00%7.12%4.47%1.39%1.15%7.72%1.10%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BGSIX и XLK

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

BGSIXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.48%

-82.05%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-15.92%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-33.56%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.11%

-33.56%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-11.04%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-35.17%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.98%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSIX и XLK

BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGSIXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

8.12%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

16.49%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

27.05%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

24.72%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

24.33%

+1.27%