PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGSIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGSIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSIX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional
-6.23%19.92%40.31%49.49%-42.99%8.45%86.73%44.23%2.24%49.89%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 21.01% против 16.16% соответственно.


BGSIX

1 день
4.79%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-7.87%
1 год
27.72%
3 года*
25.26%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.01%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Technology Opportunities Institutional

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий BGSIX и VUG

BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

BGSIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGSIX
Ранг доходности на риск BGSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGSIXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.32

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

4.15

-0.02

BGSIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGSIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между BGSIX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSIX и VUG

Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional
12.96%12.16%7.82%0.00%0.00%7.12%4.47%1.39%1.15%7.72%1.10%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BGSIX и VUG

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


BGSIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.48%

-50.68%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-16.53%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-35.61%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.11%

-35.61%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-12.25%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-7.13%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.72%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSIX и VUG

BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGSIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

7.12%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

12.70%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

22.70%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

22.22%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

21.38%

+4.22%