Сравнение BGSIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -10.51% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGSIX показывает доходность -10.51%, а VUG немного выше – -10.37%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.45% против 16.03% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -11.18%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 20.45%
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и VUG
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
BGSIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
BGSIX
VUG
Сравнение BGSIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.96 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и VUG
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 13.59% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и VUG
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -50.68% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -16.53% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -35.61% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -35.61% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -13.20% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -7.13% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 4.66% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и VUG
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 7.00% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 12.65% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.12% | 22.68% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 22.23% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 21.38% | +4.17% |