PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGSIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGSIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSIX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional
-10.51%19.92%40.31%49.49%-42.99%8.45%86.73%44.23%2.24%49.89%
VUG
Vanguard Growth ETF
-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGSIX показывает доходность -10.51%, а VUG немного выше – -10.37%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.45% против 16.03% соответственно.


BGSIX

1 день
-1.97%
1 месяц
-11.18%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-11.50%
1 год
23.26%
3 года*
23.32%
5 лет*
7.37%
10 лет*
20.45%

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Technology Opportunities Institutional

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий BGSIX и VUG

BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

BGSIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGSIX
Ранг доходности на риск BGSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGSIXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.81

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.11

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

3.96

-1.02

BGSIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGSIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между BGSIX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSIX и VUG

Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности VUG в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional
13.59%12.16%7.82%0.00%0.00%7.12%4.47%1.39%1.15%7.72%1.10%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BGSIX и VUG

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


BGSIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.48%

-50.68%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-16.53%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-35.61%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.11%

-35.61%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.42%

-13.20%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-7.13%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.66%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSIX и VUG

BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGSIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

7.00%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

12.65%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

22.68%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

22.23%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

21.38%

+4.17%