Сравнение BGSIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -10.51% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 20.45% против 13.71% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -11.18%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 20.45%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и SWPPX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
BGSIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BGSIX
SWPPX
Сравнение BGSIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 5.14 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и SWPPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и SWPPX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 13.59% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и SWPPX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -55.06% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -12.10% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -24.51% | -24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -33.80% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -8.89% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -10.00% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 2.49% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и SWPPX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 4.29% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 9.11% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.12% | 18.14% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 16.89% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 18.19% | +7.36% |