Сравнение BGSIX с VITAX
BGSIX (BlackRock Technology Opportunities Institutional) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, BGSIX returned 26.12%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BGSIX charges 0.93%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 33.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGSIX имеют среднегодовую доходность 26.12%, а акции VITAX немного отстают с 25.97%.
BGSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 21.29%
- С начала года
- 44.14%
- 6 месяцев
- 42.37%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 40.81%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 26.12%
VITAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 33.66%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 62.61%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам BGSIX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 44.14% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 33.66% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Correlation
The correlation between BGSIX and VITAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between BGSIX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGSIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
BGSIX
VITAX
Сравнение BGSIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.51 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 4.00 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 12.75 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.18 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и VITAX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGSIX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -54.81% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -16.38% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -27.38% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -35.10% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -35.10% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -8.02% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 5.13% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и VITAX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGSIX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 6.01% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 16.09% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 20.61% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 25.39% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 24.84% | +1.04% |
Сравнение комиссий BGSIX и VITAX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и VITAX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности VITAX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 8.43% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BGSIX and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BGSIX has higher volatility (9.07%) compared to VITAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, BGSIX dropped -73.48% vs VITAX's -54.81%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGSIX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор