Сравнение BGSIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -6.23% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.01% против 18.99% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.01%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и QQQ
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BGSIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BGSIX
QQQ
Сравнение BGSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.66 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.00 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 7.32 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и QQQ
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 12.96% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и QQQ
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -82.97% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -12.62% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -35.12% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -35.12% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -7.86% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -32.99% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.44% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и QQQ
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.61% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 12.82% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 22.70% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 22.38% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.25% | +3.35% |