Сравнение BGSIX с FAMRX
BGSIX (BlackRock Technology Opportunities Institutional) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - BGSIX is a Technology Equities fund managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BGSIX returned 26.24%/yr vs 11.84%/yr for FAMRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BGSIX charges 0.93%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и FAMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность 43.72%, что значительно выше, чем у FAMRX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции FAMRX по среднегодовой доходности: 26.24% против 11.84% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 43.72%
- 6 месяцев
- 43.28%
- 1 год
- 67.49%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 26.24%
FAMRX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам BGSIX и FAMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 43.72% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 14.24% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
Correlation
The correlation between BGSIX and FAMRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г. | 0.87 |
The correlation between BGSIX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGSIX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск
BGSIX
FAMRX
Сравнение BGSIX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGSIX | FAMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.27 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 14.19 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и FAMRX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и FAMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGSIX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -58.65% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -9.33% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -15.35% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -26.00% | -23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -30.96% | -18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -12.30% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.15% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и FAMRX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGSIX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 5.49% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 11.02% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 13.11% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 14.79% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 15.33% | +10.86% |
Сравнение комиссий BGSIX и FAMRX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и FAMRX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности FAMRX в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 8.46% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 4.87% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
BGSIX and FAMRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGSIX has higher volatility (14.42%) compared to FAMRX (5.49%). In terms of maximum drawdown, BGSIX dropped -73.48% vs FAMRX's -58.65%.
BGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGSIX и FAMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор