Сравнение BGSIX с VIGAX
BGSIX (BlackRock Technology Opportunities Institutional) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BGSIX is a Technology Equities fund managed by BlackRock, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, BGSIX returned 24.11%/yr vs 17.77%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. BGSIX charges 0.93%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 24.11% против 17.77% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 35.33%
- С начала года
- 31.80%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 24.11%
- Всё время*
- 11.06%
VIGAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 14.62%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.77%
- Всё время*
- 9.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BGSIX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 31.80% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 9.76% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between BGSIX and VIGAX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between BGSIX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGSIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
BGSIX
VIGAX
Сравнение BGSIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGSIX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.11 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 3.55 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и VIGAX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGSIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -50.66% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -16.51% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -23.04% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -35.63% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -35.63% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -1.24% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -11.91% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 5.17% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и VIGAX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGSIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 6.23% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 14.55% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.51% | 17.92% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 22.67% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 21.72% | +4.95% |
Сравнение комиссий BGSIX и VIGAX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и VIGAX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности VIGAX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 14.26% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.37% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BGSIX and VIGAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGSIX has higher volatility (14.36%) compared to VIGAX (6.23%). In terms of maximum drawdown, BGSIX dropped -73.48% vs VIGAX's -50.66%.
BGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGSIX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор