PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSAX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSAX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSAX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		-6.28%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 20.75% против 8.96% соответственно.

BGSAX

1 день
4.78%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-7.98%
1 год
27.41%
3 года*
25.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
20.75%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUG
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий BGSAX и FASGX

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

BGSAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSAXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.01

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.00

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

8.74

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSAXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.41

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между BGSAX и FASGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и FASGX

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		14.46%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и FASGX

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGSAXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-47.35%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-9.07%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.22%

-23.54%

-25.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.22%

-27.20%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-5.77%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-6.74%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

2.07%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и FASGX

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGSAXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

5.30%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

8.12%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.44%

13.00%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

12.18%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

12.58%

+13.02%