Сравнение BGSAX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGSAX имеют среднегодовую доходность 20.75%, а акции IYW немного впереди с 21.74%.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и IYW
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
BGSAX vs. IYW — Ранг доходности на риск
BGSAX
IYW
Сравнение BGSAX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.73 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.77 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 5.68 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и IYW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и IYW
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и IYW
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -81.90% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -17.81% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -39.44% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -39.44% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -12.65% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -34.87% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 5.55% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и IYW
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 8.23% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 15.99% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 26.92% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 25.78% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 24.98% | +0.62% |