Сравнение BGSAX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
BGSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGSAX или SFLNX.
Основные характеристики
| BGSAX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | 4.04% |
| Дох-ть за 1 год | 38.62% | 19.23% |
| Дох-ть за 3 года | -1.20% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.07% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.58% | 10.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 11.31% |
| Макс. просадка | -73.76% | -60.01% |
| Current Drawdown | -16.36% | -4.86% |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и SFLNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и SFLNX
С начала года, BGSAX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции SFLNX по среднегодовой доходности: 18.58% против 10.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и SFLNX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGSAX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и SFLNX
BGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.41% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.79% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и SFLNX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.76%, что больше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и SFLNX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.