PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSAX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGSAX с SFLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Over the past 10 years, BGSAX returned 25.78%/yr vs 14.24%/yr for SFLNX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGSAX charges 1.20%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность 43.12%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции SFLNX по среднегодовой доходности: 25.78% против 14.24% соответственно.

BGSAX

1 день
-0.60%
1 месяц
18.13%
С начала года
43.12%
6 месяцев
41.03%
1 год
66.29%
3 года*
40.37%
5 лет*
17.34%
10 лет*
25.78%

SFLNX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.77%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.68%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGSAX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		43.12%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between BGSAX and SFLNX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.72

Over the past year, the correlation between BGSAX and SFLNX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUGBGSAX с IYW
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX

Доходность на риск

BGSAX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSAXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.13

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.38

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.30

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

20.80

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSAXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.78

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и SFLNX

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGSAXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-56.18%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-6.10%

-12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-16.27%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.22%

-18.98%

-30.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.22%

-37.59%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.19%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-6.01%

-20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

1.55%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и SFLNX

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGSAXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

2.36%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

7.41%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

10.36%

+14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

15.26%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

18.40%

+7.47%

Сравнение комиссий BGSAX и SFLNX

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и SFLNX

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.47%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Часто задаваемые вопросы

BGSAX and SFLNX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (9.20%) compared to SFLNX (2.36%). In terms of maximum drawdown, BGSAX dropped -73.75% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGSAX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор