Сравнение BGSAX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
BGSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGSAX или SFLNX.
Основные характеристики
| BGSAX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.03% | 21.30% |
| Дох-ть за 1 год | 52.02% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | 10.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.13% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.14% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 5.31 |
| Коэф-т Мартина | 10.36 | 20.14 |
| Индекс Язвы | 4.93% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 23.05% | 11.32% |
| Макс. просадка | -73.76% | -60.01% |
| Текущая просадка | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и SFLNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и SFLNX
С начала года, BGSAX показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции SFLNX по среднегодовой доходности: 17.14% против 11.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и SFLNX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGSAX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и SFLNX
BGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.53% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и SFLNX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.76%, что больше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и SFLNX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.