Сравнение BGSAX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции BGSAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 20.75% против 32.33% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и FSELX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
BGSAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
BGSAX
FSELX
Сравнение BGSAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.40 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.02 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 5.65 | -4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 22.93 | -18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.40 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и FSELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и FSELX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и FSELX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -82.54% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -17.23% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -46.37% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -46.37% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -8.22% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -28.82% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.24% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и FSELX
Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) составляет 10.93%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 12.78% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 25.83% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 41.39% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 38.69% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 34.78% | -9.18% |