PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSAX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGSAX с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, BGSAX returned 25.78%/yr vs 25.62%/yr for VGT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BGSAX charges 1.20%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность 43.12%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGSAX имеют среднегодовую доходность 25.78%, а акции VGT немного отстают с 25.62%.

BGSAX

1 день
-0.60%
1 месяц
18.13%
С начала года
43.12%
6 месяцев
41.03%
1 год
66.29%
3 года*
40.37%
5 лет*
17.34%
10 лет*
25.78%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGSAX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		43.12%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between BGSAX and VGT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between BGSAX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUGBGSAX с IYW
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

BGSAX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSAXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.85

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.54

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.57

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

11.41

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSAXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и VGT

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGSAXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-54.63%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-16.40%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-27.23%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.22%

-35.07%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.22%

-35.07%

-14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.35%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-7.95%

-18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

5.13%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и VGT

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGSAXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

6.51%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

16.09%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

20.55%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

25.17%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

24.60%

+1.27%

Сравнение комиссий BGSAX и VGT

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и VGT

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.47%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BGSAX and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGSAX has higher volatility (9.20%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, BGSAX dropped -73.75% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGSAX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор