Сравнение BGRO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BGRO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и SCHG
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BGRO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BGRO
SCHG
Сравнение BGRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.72 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.47 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.79 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и SCHG
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и SCHG
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -34.59% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -16.41% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -12.48% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.23% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.90% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и SCHG
BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 6.65% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 12.52% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 22.44% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 22.30% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 21.51% | +2.47% |