PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с SCHG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BGRO is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, BGRO returned 12.25% vs 15.45% for SCHG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 5.02%.

BGRO

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
7.67%
С начала года
8.94%
1 год
12.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.30%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
5.86%
С начала года
5.02%
1 год
15.45%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.54%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и SCHG

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		8.94%12.37%11.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.02%17.50%17.26%

Correlation

The correlation between BGRO and SCHG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between BGRO and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и SCHG

Секторы
BGRO
SCHG

Технологии

53.4%
46.7%

Промышленность

14.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.4%

Недвижимость

4.0%
0.5%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.3%

Финансовые услуги

1.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.6%

Энергетика

0.7%
0.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

BGRO
53.4%
SCHG
46.7%

Промышленность

BGRO
14.0%
SCHG
6.0%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.3%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

BGRO
9.4%
SCHG
12.4%

Недвижимость

BGRO
4.0%
SCHG
0.5%

Здравоохранение

BGRO
2.9%
SCHG
8.4%

Сырьевые материалы

BGRO
2.2%
SCHG
1.3%

Финансовые услуги

BGRO
1.4%
SCHG
6.6%

Потребительский защитный сектор

BGRO
0.9%
SCHG
1.6%

Энергетика

BGRO
0.7%
SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

BGRO

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с VUGBGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с FBGRX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BGRO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGROSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.95

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.36

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.95

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

3.03

-0.82

BGRO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRO и SCHG

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-34.59%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-16.41%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.07%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.19%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

5.12%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и SCHG

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.74%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

12.82%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

16.40%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

22.41%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

21.57%

+2.00%

Сравнение комиссий BGRO и SCHG

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и SCHG

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BGRO and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGRO has higher volatility (5.69%) compared to SCHG (4.74%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 15.45% vs 12.25% for BGRO. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 15.45% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for BGRO.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.03% for BGRO.

They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор