PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

BGRO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRO и DGRO

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		-8.48%12.37%10.92%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%8.55%

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

BGRO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.04%
1 год
14.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSGBGRO с FBGRX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий BGRO и DGRO

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BGRO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.14

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.66

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.48

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

6.80

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.14

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.73

-0.42

Корреляция

Корреляция между BGRO и DGRO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и DGRO

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок BGRO и DGRO

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-35.10%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-10.92%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-4.70%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.48%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.37%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и DGRO

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

3.57%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

7.21%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

14.47%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

13.84%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

16.63%

+7.35%