PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRO с POLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с POLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and POLIX (Polen Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BGRO returned 14.37% vs -8.80% for POLIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -10.18%.

BGRO

1 день
-1.85%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
8.82%
С начала года
9.98%
1 год
14.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POLIX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-8.70%
С начала года
-10.18%
1 год
-8.80%
3 года*
7.01%
5 лет*
0.53%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и POLIX

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		9.98%12.37%11.06%
POLIX
Polen Growth Fund		-10.18%3.87%18.54%

Correlation

The correlation between BGRO and POLIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.71

The correlation between BGRO and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

Polen Growth Fund

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с VUGBGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с FBGRXBGRO с SGOV
Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM

Доходность на риск

BGRO vs. POLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGROPOLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.49

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.55

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.35

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

-0.78

+3.37

BGRO vs. POLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRO и POLIX

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и POLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROPOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-42.84%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-23.94%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-14.07%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.14%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

10.77%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и POLIX

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROPOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.89%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

13.99%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

17.40%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

23.08%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

21.90%

+1.68%

Сравнение комиссий BGRO и POLIX

BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и POLIX

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности POLIX в 40.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		40.48%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and POLIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRO has higher volatility (5.66%) compared to POLIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs POLIX's -42.84%.

BGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и POLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор