Сравнение BGRO с POLIX

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -17.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGRO и POLIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности POLIX в 44.09%

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и POLIX.

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.