PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRO с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с FSPGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BGRO returned 14.37% vs 15.16% for FSPGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 4.74%.

BGRO

1 день
-1.85%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
8.82%
С начала года
9.98%
1 год
14.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
0.27%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
5.28%
С начала года
4.74%
1 год
15.16%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и FSPGX

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		9.98%12.37%11.06%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		4.74%18.54%16.80%

Correlation

The correlation between BGRO and FSPGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between BGRO and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с FBGRXBGRO с SGOV
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

BGRO vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGROFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.93

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.35

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

3.05

-0.46

BGRO vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRO и FSPGX

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-32.66%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-16.17%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-3.92%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.35%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.11%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и FSPGX

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.44%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

13.46%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

16.77%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

21.72%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

21.56%

+2.02%

Сравнение комиссий BGRO и FSPGX

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и FSPGX

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FSPGX в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BGRO and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPGX has higher volatility (6.44%) compared to BGRO (5.66%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs FSPGX's -32.66%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор