PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRO с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG).

BGRO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRO и VUG

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		-8.48%12.37%10.92%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

BGRO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.04%
1 год
14.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSGBGRO с FBGRX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий BGRO и VUG

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

BGRO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.82

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.32

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.19

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

4.15

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между BGRO и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и VUG

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BGRO и VUG

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BGROVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-50.68%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-16.53%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-12.25%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.13%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

4.72%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и VUG

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGROVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.12%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

12.70%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

22.70%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

22.22%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

21.38%

+2.60%