PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRO с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

BGRO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRO и XGRO.TO

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		-8.48%12.37%10.92%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		-0.07%21.12%3.88%
Разные валюты инструментов

BGRO торгуется в USD, в то время как XGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью -0.07%.

BGRO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.04%
1 год
14.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
19.84%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с VUGBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с IUSGBGRO с FBGRX
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий BGRO и XGRO.TO

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

BGRO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.37

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.00

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.11

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

9.81

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.37

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между BGRO и XGRO.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и XGRO.TO

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок BGRO и XGRO.TO

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGROXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-47.97%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-9.78%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-3.80%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.56%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.21%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и XGRO.TO

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGROXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.08%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

9.28%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

14.53%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

14.08%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

15.42%

+8.56%