PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRO с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRO и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRO и FBGRX

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		-8.48%12.37%10.92%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -5.77%.

BGRO

1 день
1.52%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.22%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с VUGBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий BGRO и FBGRX

BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

BGRO vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.15

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.75

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.16

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

8.46

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.34

Корреляция

Корреляция между BGRO и FBGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и FBGRX

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок BGRO и FBGRX

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGROFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-58.64%

+33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-12.65%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-7.36%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-12.58%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.54%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и FBGRX

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.85% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGROFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.94%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

14.15%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

25.02%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

24.93%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

23.63%

+0.35%