PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - BGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. BGRO is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs 11.37% for QCLR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

BGRO

1 день
0.03%
1 месяц
7.41%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и QCLR

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		13.75%12.37%10.92%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%8.47%

Correlation

The correlation between BGRO and QCLR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between BGRO and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и QCLR

Секторы
BGRO
QCLR

Технологии

50.8%
53.8%

Промышленность

13.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

11.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Недвижимость

3.3%
0.1%

Финансовые услуги

1.6%
0.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.7%

Энергетика

0.9%
0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

BGRO
50.8%
QCLR
53.8%

Промышленность

BGRO
13.8%
QCLR
2.9%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.8%
QCLR
15.8%

Потребительский циклический сектор

BGRO
10.0%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

BGRO
5.3%
QCLR
4.2%

Недвижимость

BGRO
3.3%
QCLR
0.1%

Финансовые услуги

BGRO
1.6%
QCLR
0.2%

Сырьевые материалы

BGRO
1.3%
QCLR
1.1%

Потребительский защитный сектор

BGRO
1.1%
QCLR
7.7%

Энергетика

BGRO
0.9%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

BGRO

-

QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

BGRO vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.16

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.60

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

4.02

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BGRO и QCLR

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-21.77%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-10.22%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.78%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.19%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.84%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и QCLR

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.42%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

7.19%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

9.80%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

12.42%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

12.42%

+11.12%

Сравнение комиссий BGRO и QCLR

BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и QCLR

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QCLR в 14.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and QCLR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRO has higher volatility (4.93%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs QCLR's -21.77%.

On 1-year performance, BGRO leads with 24.69% vs 11.37% for QCLR. On fees, BGRO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGRO has performed better with a 24.69% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.03% for BGRO.

BGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.60% for QCLR.

BGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор