Сравнение BGRO с QCLR

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGRO и QCLR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QCLR в 15.83%

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и QCLR.

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.