PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - BGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. BGRO is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs 41.60% for IWM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.

BGRO

1 день
0.03%
1 месяц
7.41%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и IWM

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		13.75%12.37%10.92%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%8.75%

Correlation

The correlation between BGRO and IWM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.63

The correlation between BGRO and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и IWM

Секторы
BGRO
IWM

Технологии

50.8%
19.5%

Промышленность

13.8%
17.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.8%

Здравоохранение

5.3%
15.8%

Недвижимость

3.3%
5.7%

Финансовые услуги

1.6%
15.8%

Сырьевые материалы

1.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.1%

Энергетика

0.9%
6.0%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

BGRO
50.8%
IWM
19.5%

Промышленность

BGRO
13.8%
IWM
17.1%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.8%
IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

BGRO
10.0%
IWM
7.8%

Здравоохранение

BGRO
5.3%
IWM
15.8%

Недвижимость

BGRO
3.3%
IWM
5.7%

Финансовые услуги

BGRO
1.6%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

BGRO
1.3%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

BGRO
1.1%
IWM
2.1%

Энергетика

BGRO
0.9%
IWM
6.0%

Коммунальные услуги

BGRO

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

BGRO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.18

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.00

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.79

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

13.45

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.18

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.37

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BGRO и IWM

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-59.05%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-11.03%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.01%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-10.77%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.10%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и IWM

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 4.93%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.70%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

13.60%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

19.19%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

22.53%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

23.04%

+0.50%

Сравнение комиссий BGRO и IWM

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и IWM

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and IWM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to BGRO (4.93%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 41.60% vs 24.69% for BGRO. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BGRO has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 41.60% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for BGRO.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.03% for BGRO.

BGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор