Сравнение BGRO с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BGRO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и IWM
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
BGRO vs. IWM — Ранг доходности на риск
BGRO
IWM
Сравнение BGRO c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.15 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.70 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.93 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.08 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и IWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и IWM
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и IWM
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -59.05% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -13.74% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -7.33% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.83% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 3.73% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и IWM
BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.36% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 14.48% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 23.18% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 22.54% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 22.99% | +0.99% |