Сравнение BGRO с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
BGRO и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и FTCS
BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
BGRO vs. FTCS — Ранг доходности на риск
BGRO
FTCS
Сравнение BGRO c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.34 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 1.87 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и FTCS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и FTCS
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и FTCS
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -53.64% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -9.38% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -6.46% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.93% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.46% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и FTCS
BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 3.18% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 7.05% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 13.55% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 13.14% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 15.54% | +8.44% |