Сравнение BGRN с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BGRN и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRN и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.35% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
BGRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и IWM
BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BGRN vs. IWM — Ранг доходности на риск
BGRN
IWM
Сравнение BGRN c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.70 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.93 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.08 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BGRN и IWM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и IWM
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и IWM
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -59.05% | +39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -13.74% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -31.91% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -7.33% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.83% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.73% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и IWM
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 7.36% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 14.48% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 23.18% | -19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 22.54% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 22.99% | -17.96% |